【中金所】证监会 - 将对DMA等场外衍生品业务强化监管完善制度

　　中国证券监督管理委员会新闻讲话人2月28日就私募基金DMA业务有关情况答记者问时表示，下一步，中国证券监督管理委员会将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管、完善制度，指导行业控制好业务规模和杠杆，严厉惩戒非法行为，保护市场平稳运行。

　　同日，中国证券监督管理委员会新闻讲话人就中金所采取纪律处罚措施答记者问时表示，最近，中金所依规对相关客户违反期货市场实际控制关系账户管理的表现采取了监管措施，是履行交易所监管职责的举措。中国证券监督管理委员会始终坚持严的监察管理主基调，指导证交所和中金所加强期现货监管联动。

　　最近，有媒体透露私募基金DMA业务收紧。中国证券监督管理委员会新闻讲话人介绍，“多空收益互换（DMA）是私募基金与证券公司开展的市场中性策略交易，私募基金多头选择一篮子股票，同时使用股指期货套期保值，获得对冲后的选股收益。”

　　中国证券监督管理委员会新闻讲话人表示，前期，私募基金因策略原因在市场波动进程中出现了部分净值回撤，证券公司和私募基金等主动加强风险防控，稳步降杠杆、降规模，风险得到了一定水平消化。根据中证机构间报价系统股份有限公司数据，春节后开市以来DMA业务规模稳步下降，日均成交量占全市场成交比例约3%。DMA业务平稳降杠杆，有助于市场风险防控，有益于市场平稳健康运行。

　　最近，中国金融期货交易所对上海维万私募基金管理有限公司及其实控人，未按规定申报实际控制关系账户，违反交易所交易限额制度，在股指期货多个品种上超交易限额交易的违规行为实施纪律处罚。

　　中国证券监督管理委员会新闻讲话人表示，最近，中金所依规对相关客户违反期货市场实际控制关系账户管理的表现采取了监管措施，是履行交易所监管职责的举措。中国证券监督管理委员会始终坚持严的监察管理主基调，指导证交所和中金所加强期现货监管联动，对包含高频交易在内的各类交易行为穿透监管，依法依规严厉惩戒市场非法行为。

　　“下一步，中国证券监督管理委员会将持续深入贯彻落实中央金融工作会议精神，全面加强监管，切实保障市场平稳健康运行。”中国证券监督管理委员会新闻讲话人说。

　　经查明，上海维万公司管理的3个产品账户、公司实控人及其亲属名下的2个自然人账户，未按规定申报实际控制关系。在未申报实际控制关系期间，上海维万公司及其实控人采用高频交易方式，在股指期货多个品种上超交易限额交易，事情严重，构成“利用不正当手段规避交易所交易限额制度，超限交易”的违规行为，获取违规盈利893.48万元。

　　根据《中国金融期货交易所违规违约处理办法》第贰十九条的规定，中金所决定对上海维万公司及其实控人等通报批判，对上海维万公司管理的相应3个产品账户、公司实控人及其亲属名下的2个自然人账户股指期货限制开仓十二个月，没收违规所得893.48万元人民币，并将上述纪律处罚记入资本市场诚信信息数据库。

　　中金所表示，将根据中国中国证券监督管理委员会部署要求，严守监管主责主业，持续加强市场一线监管，坚决做到监管“长牙带刺”、有棱有角，严厉惩戒以不正当手段规避交易监管、违反市场“三公”原则、损害投资者合法权益的非法行为，始终保持严的基调和“零容忍”高压态势。同时，提醒投资者依法合规交易，共同维护金融期货市场正常交易秩序。